|
|  |  |
|
银行业风险监管的跨越
| 风险与危机往往如鬼魅般同技术进步与发展如影随行。
自20世纪80年代开始，随着各国金融监管的放宽和金融自由化的加快，以巴林银行为代表的商业银行倒闭成为一种世界性的现象，其发生的频率和覆盖的范围远远超过这个世纪任何一个时期。显然，随着金融市场的一体化和现代通信技术的广泛应用，银行业爆发风险的危险性也与日俱增，尤其是在银行业发展加快时期，这个特点更趋明显。
在我国，近年来随着新技术和经营理念的发展，我国银行业务的发展和经营绩效都取得了长足进展，其中，国有商业银行改革尤其成效显著。2004年，四家国有商业银行经营绩效都达到历史最高水平。但是，与改革的成绩同时显露的，是银行业金融机构案件不断上升的势头难以遏制。因此，如何对商业银行风险进行预警、及时提示潜在风险点和风险领域，凸现重要。
“宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井”。对待风险，防范远比化解更为重要。银行风险发生之前，总有一些与相关的变量指标出现异常的征兆，那么研究这些变量的变化规律，建立一个银行风险预警监测系统，及时发现、识别风险，为银行业金融机构、金融市场及监管部门采取应对措施提供依据，是有效监测风险，提高监管效率，实施审慎持续监管的重要措施之一。
商业银行风险预警是指银行监管者根据非现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构的信息,通过一定的技术手段,采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险状况进行动态监测和早期预警。
目前，我国银行的非现场监管主要依据1996年制定的《资产负债比例管理》。该办法曾对加强银行监管，建立非现场监管体系，促进商业银行稳健经营起到了积极的作用。但从当前监管实践看，该办法存在很多缺陷。比如，《资产负债比例管理》设置了资产质量、资本充足性、流动性、盈利能力等16类25个监控、监测指标，但仅侧重于对银行单项指标的监测和分析，未建立对银行风险的全面、整体定量评价和评级制度。更显不足的是，该办法基本不具备对商业银行的风险预警功能，而且由于是静态指标，仅能对银行某个时点的经营情况和风险状况进行分析，未考虑银行风险指标的动态变化以及银行所面临的宏观、系统风险，更不能适应银行业务发展和银行风险的变化。
由此可见，及时建立并实行商业银行风险预警系统已是时不我待。作为国内首次推出的这套银行业风险预警系统，监管部门在指标选择上，综合考虑了指标对风险的敏感性程度、指标间的相关程度、可操作性以及一定的前瞻性。并且保留了大部分仍然有效的资产负债比例管理指标，但根据当前风险的特点，也适时增加了许多新的指标。在指标标准上，借鉴并参考了国外有关中等银行和前100家大银行的指标情况，并结合了国有商业银行考核办法中的指标区间以及股份制商业银行的风险标准，设置了有关指标评价区间。
记者采访的有关专家认为，这套风险预警系统表现了如下特点：
第一，与过去银行监管主要是对资本充足率、盈利性等单个指标的分析不同，风险预警系统在现有监管方法的基础上，采用了一些实用的模型技术和定量的分析方法，并辅助于部分定性分析的手段，可以对商业银行目前面临的风险进行较为全面、整体的防范。
第二，该系统具有静态预警与动态预警的双重功能。风险预警体系可以根据各类指标情况,对商业银行进行静态评价分析的基础上，对商业银行有关风险指标及经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析,及时发现风险隐患,并向有关部门和银行机构发出预警信号。
第三，将市场风险纳入监测指标之中。根据银行业发展的特点，系统将净利息收入敏感度、市值敏感性比率和累积外汇敞口头寸比例等市场风险指标纳入风险预警系统之中。在鼓励商业银行发展新业务的同时，也给商业银行防范市场风险提供了依据，同时增加了监管的操作性与前瞻性。
当前，是否具有完善的风险模型，已成为银行监管质量的重要指标之一，也是银行监管系统发展的基本方向。尽管这套商业银行风险预警体系尚处于初创阶段，却表明我国银行业监管部门坚持开放与发展的脚步与决心。毫无疑问，风险预警体系的建立将为我国银行业风险监管技术的完善、监管手段的提高，揭开崭新的一页。
| | | | |
